BAB
I
PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang
Bank
sebagai lembaga keuangan yang memegang peranan penting dalam perekonomian di
setiap negara, merupakan sebuah alat yang dapat mempengaruhi suatu pergerakan
pertumbuhan perekonomian, dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat
banyak. Sebagai suatu badan usaha, bank tentunya mempunyai strategi dalam
rangka mengefisienkan dana dari masyarakat seperti dengan pengembangan dan
pemasaran produk-produk baru yang dapat memenuhi kebutuhan nasabahnya. Produk
bank adalah jasa yang ditawarkan kepada nasabah dengan tujuan untuk dapat
memenuhi kebutuhan dan keinginan nasabah.
Secara
umum, bank dikenal sebagai badan usaha yang kegiatannya menghimpun dana dari
masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit
untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Di samping itu, bank juga
dikenal sebagai tempat untuk melakukan berbagai transaksi yang berhubungan
dengan keuangan seperti tempat menukar uang, pengiriman uang, melakukan
investasi, atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti
pembayaran listrik, telepon, air, pajak, dan pembayaran lainnya.
Peranan
perbankan sangat mempengaruhi kegiatan perekonomian suatu negara. Dengan kata
lain, kemajuan suatu bank di suatu negara dapat pula dijadikan ukuran kemajuan
negara yang bersangkutan. Semakin maju negara tersebut, maka semakin besar pula
peranan perbankan dalam mengendalikan
negara
tersebut. Artinya keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan oleh pemerintah
dan masyarakatnya.
Secara
makro, perbankan yang tidak sehat akan berdampak pada hilangnya kesempatan
untuk membangun perekonomian yang baik, bahkan negara akan mengalami kerugian
yang sangat besar. Demikian pula secara mikro, baik pemilik, pengurus, maupun
karyawan dan pihak-pihak yang terkait yang memerlukan jasa bank akan ikut rugi.
Bank-bank yang kinerjanya tidak baik akan mengganggu tingkat kesehatan bank
tersebut yang berdampak pada kesulitan likuiditas.
Likuiditas
merupakan indikator yang mengukur kemampuan bank untuk memenuhi atau membayar
kewajiban jangka pendeknya atau kewajiban yang sudah jatuh tempo yang harus
segera dipenuhi. Bank yang mampu memenuhi kewajiban keuangannya dengan tepat
waktu berarti bank tersebut dalam keadaan likuid. (Juli Irmayanto,2009,89)
Dana
bank adalah uang tunai yang dimiliki bank ataupun aktiva lancar yang dikuasai
bank dan setiap waktu dapat digunakan untuk kegiatan operasionalnya. Dana bank
yang digunakan sebagai modal operasional dapat bersumber dari modal sendiri
(dana pihak I), dana pinjaman dari pihak luar (dana pihak II), serta dana dari
masyarakat (dana pihak III). (M. Hasibuan,2001,56)
Rasio
likuiditas dapat diketahui dengan Loan to Deposit Ratio (LDR). Rasio LDR
merupakan rasio kredit yang diberikan terhadap dana pihak ketiga yang diterima
oleh bank yang bersangkutan. LDR digunakan untuk mengukur atau mengetahui
seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar semua dana
masyarakat
serta modal sendiri dengan mengandalkan kredit yang telah didistribusikan ke
masyarakat (Juli Irmayanto,2009,90)
Selain
itu, menurut Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No.10/1998, bank
juga harus menjaga rasio kecukupan modalnya atau CAR (Capital Adequacy
Ratio). Modal juga merupakan aspek yang sangat penting untuk menilai
kesehatan bank karena ini berhubungan dengan solvabilitas bank. Modal digunakan
untuk menilai seberapa besar kemampuan bank untuk menanggung resiko-resiko yang
mungkin akan terjadi.
Dari
sisi penghimpunan dana, besarnya jumlah dan komposisi simpanan masyarakat yang
berada dalam sistem perbankan memiliki pengaruh yang besar terhadap kestabilan
industri perbankan. Penarikan dana masyarakat secara besar- besaran dalam waktu
singkat memberikan dampak negatif pada aspek likuiditas bank. Dengan pendapatan
yang relatif terbatas, struktur biaya bunga yang tinggi akan mengurangi
rentabilitas bank bahkan mengakibatkan kerugian yang luar biasa seperti yang
pernah terjadi pada industri perbankan Indonesia dalam kurun waktu 1997–1998.
Pada
awal Juli 1997, terjadi gejolak nilai tukar. Bersamaan dengan itu, pemerintah
melakukan pengetatan likuiditas. Kondisi ini memunculkan krisis kepercayaan
masyarakat terhadap perbankan nasional, terutama pasca pencabutan ijin usaha 16
bank pada tanggal 1 November 1997. Hal ini berdampak sangat buruk, terutama
memicu terjadinya depresiasi kepercayaan terhadap perbankan. Sebagai dampak
krisis kepercayaan itu, terjadi penarikan dana secara besar-besaran. Akibatnya,
banyak bank yang mengalami kesulitan likuiditas yang sangat parah yang disusul
dengan kelangkaan likuiditas perekonomian secara
keseluruhan.
Keputusan likuidasi 16 bank pada tanggal 1 November 1997 dianggap sebagai
pemicu krisis kepercayaan yang berlanjut dengan terpuruknya sektor perbankan.
Sementara
itu, dari sisi penyaluran dana komposisi aktiva produktif juga turut menentukan
ketahanan bank dalam menghadapi permasalahan yang berasal dari faktor eksternal
perbankan. Misalnya dalam hal pemberian kredit, kinerja perkreditan akan sangat
ditentukan oleh prospek industri yang diberikan kredit selain juga
faktor-faktor ekonomi makro secara umum seperti laju inflasi dan fluktuasi
nilai tukar. Di sisi lain, faktor pertumbuhan ekonomi pun seringkali
mempengaruhi kebijakan alokasi kredit perbankan pada sektor-sektor tertentu,
sehingga memberikan dampak adanya konsentrasi risiko pemberian kredit pada
sektor usaha tertentu. Hal seperti ini pernah terjadi pada masa menjelang
krisis perbankan, dimana pemberian kredit terkonsentrasi pada sektor properti
yang pada waktu itu mengalami perkembangan yang sangat pesat.
Secara
umum permasalahan yang timbul pada industri perbankan dapat berasal baik dari
sisi internal maupun eksternal perbankan. Dari sisi internal perbankan,
permasalahan yang timbul dapat dilihat dari perkembangan kinerja masing-masing
bank. Sementara itu, kondisi ekonomi makro dan perkembangan kinerja industri
yang dibiayai oleh kredit perbankan dapat menjadi indikator dari adanya potensi
permasalahan yang dapat mempengaruhi kinerja perbankan yang berasal dari faktor
eksternal.
Dengan
memperhatikan keterkaitan faktor-faktor internal dan eksternal pada
permasalahan industri perbankan, maka diperlukan suatu upaya pemantauan yang
berkelanjutan atas faktor-faktor tertentu yang terkait secara langsung
maupun
tidak langsung dengan kegiatan usaha perbankan tersebut. Dalam hal ini,
diperlukan pemantauan berkelanjutan atas indikator-indikator internal
perbankan, makroekonomi, maupun hal-hal lainnya yang secara nyata diyakini
dapat memberikan informasi mengenai adanya permasalahan dalam industri
perbankan. (Muliaman D. Hadad,2)
Memburuknya
perekonomian di Indonesia juga tidak terlepas dari adanya krisis global yang
berawal dari krisis sub-prime mortgage perumahan di Amerika Serikat pada
bulan Juli 2007. Dalam kondisi ini, posisi pasar negara berkembang menjadi
kurang beruntung karena para pemodal besar cenderung melikuidasi posisinya di
negara berkembang untuk menutupi kerugiannya di tempat lain serta berpindah ke
instrument yang dianggap lebih aman atau ke bentuk kas. Akibatnya likuiditas di
pasar keuangan di berbagai negara termasuk Indonesia menjadi langka. Di
Indonesia, pada saat bersamaan pertumbuhan ekonomi yang tinggi membutuhkan
likuiditas yang lebih besar pula dan pada akhirnya berpengaruh terhadap
likuiditas di pasar saham dan perbankan nasional. Secara makro keadaan dan prospek
likuiditas Indonesia tetap terjaga di tengah gejolak pasar global dan pasar
keuangan domestik yang telah membawa dampak kepada perkembangan indeks harga
saham, pasar surat hutang, maupun nilai mata uang rupiah. Terjaganya likuiditas
ditandai dengan gambaran APBN sampai dengan bulan agustus 2008 di mana
realisasi Pendapatan Negara khususnya penerimaan pajak naik sebesar 46 %
sehingga penerimaan negara keseluruhan melampaui target sebesar 68 % dari APBN.
(Siaran Pers, 15 Sept 2008)
Perekonomian
Indonesia saat ini dalam kondisi rentan untuk tumbuh lebih tinggi. Ekspansi
perekonomian tidak sepadan dengan dukungan yang memadai
dari
akumulasi dana masyarakat. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi belum optimal,
tetapi inflasi sudah tinggi karena tekanan harga, apalagi dengan keadaan
eksternal yang cepat memburuk. Dalam jangka pendek, prioritas ada pada
pengendalian inflasi dan stabilitas nilai rupiah yang amat penting karena hal
ini dapat menurunkan kepercayaan dengan cepat jika tidak ditangani dengan baik.
Saat kondisi eksternal tidak pasti, fokus kebijakan di tingkat pemerintahan dan
perbankan adalah pada stabilitas dan kepercayaan di dalam negeri.(Umar Juoro,
Suara Karya, 8 Okt 2008)
Berdasarkan
uraian-uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi
dengan judul “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Loan to Deposit
Ratio (LDR), dan Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Likuiditas Bank Umum di
Indonesia”.
1.2
Perumusan Masalah
Berdasarkan
latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dalam penyusunan penelitian
ini penulis terlebih dahulu merumuskan masalah sebagai dasar kajian penelitian
yang dilakukan, yakni :
1.
Bagaimanakah pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Likuiditas Bank Umum
yang ada di Indonesia?
2.
Bagaimanakah pengaruh Loan to Deposit Ratio (LDR) terhadap Likuiditas
Bank Umum yang ada di Indonesia?
3.
Bagaimanakah pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Likuiditas
Bank Umum yang ada di Indonesia?
1.3
Hipotesis
Hipotesis
adalah jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian yang ada, dimana
kebenarannya masih perlu dikaji dan diteliti melalui data yang terkumpul.
Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penulis membuat hipotesis adalah
sebagai berikut :
1.
Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki pengaruh yang positif terhadap Likuiditas Bank
Umum yang ada di Indonesia, ceteris paribus.
2. Loan
to Deposit Ratio (LDR) memiliki pengaruh yang negatif terhadap Likuiditas
Bank Umum yang ada di Indonesia, ceteris paribus.
3. Capital
Adequacy Ratio (CAR) memiliki pengaruh yang positif terhadap Likuiditas
Bank Umum yang ada di Indonesia, ceteris paribus.
1.4
Tujuan Penelitian
Adapun
tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :
1.
Untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Likuiditas Bank Umum
yang ada di Indonesia.
2.
Untuk mengetahui pengaruh Loan to Deposit Ratio (LDR) terhadap
Likuiditas Bank Umum yang ada di Indonesia.
3.
Untuk mengetahui pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap
Likuiditas Bank Umum yang ada di Indonesia.
1.5
Manfaat Penelitian
Adapun
manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1.
Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi industri perbankan dalam hal
mengelola kegiatannya, khususnya dalam hal likuiditas bank.
2.
Memberikan sumbangan pemikiran ataupun ilmu pengetahuan bagi masyarakat maupun
mahasiswa/i yang ingin melakukan penelitian selanjutnya.
3.
Sebagai bahan studi dan tambahan literatur bagi mahasiswa/i Fakultas Ekonomi ,
khususnya Departemen Ekonomi Pembangunan.
4. Sebagai
tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang penelitian bagi penulis.
Download lengkap Versi Word
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
pesan skripsi