Skripsi Ekonomi: Analisis Pengaruh Risiko Yang Dihadapi Nasabah Bank Terhadap Tingkat Suku Bunga Yang Diberikan Bank Dan Pengaruh Keberadaan Lps (Lembaga Penjamin Simpanan)

  BAB I.

PENDAHULUAN.

1.1 LATAR BELAKANG.

 Skripsi Ekonomi: Analisis Pengaruh Risiko Yang Dihadapi Nasabah Bank Terhadap Tingkat Suku Bunga Yang Diberikan Bank Dan Pengaruh Keberadaan Lps (Lembaga Penjamin Simpanan)

Pertumbuhan  ekonomi  di  Indonesia  beberapa  tahun  terakhir  tergolong  cukup tinggi, yaitu sebesar 5% hingga 6%.  Salah satu hal yang turut mendukung  semakin pesatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia  adalah Bank, seperti Bank  BUMN,  Bank Umum, Bank Swasta Nasional,  Bank Asing dan Campuran, serta  Bank  Pemerintah  Daerah  dalam  memberikan  kredit  kepada  masyarakat,  baik  kredit modal kerja maupun kredit investasi.

Pengertian  bank  menurut  Muchdarsyah  Sinungan  (2003;3),  bank  adalah  suatu  lembaga  keuangan,  yaitu  suatu  badan  yang  berfungsi  sebagai  financial  intermediary atau perantara keuangan dari dua pihak, yakni: pihak yang kelebihan  dana dan pihak yang kekurangan dana.

Berdasarkan  pernyataan  tersebut,  bank  memiliki  fungsi  utama  sebagai  penghimpun  dana  dari  masyarakat.  Ketika  pertumbuhan  ekonomi  di  Indonesia  semakin  baik,  maka  semakin  meningkat  pula  pendapatan  per  kapita  dari  masyarakat  sehingga  hal  ini  menimbulkan  keinginan  dari  masyarakat  untuk  menginvestasikan  harta  mereka  salah  satunya  dengan  menabungnya  ke  dalam  bank.  Salah  satu  cara  yang  dilakukan  oleh  bank  untuk  memberikan  daya  tarik  kepada  nasabah  untuk  menyimpan  dana  mereka  ke  dalam  bank  adalah  dengan  cara  memberikan  suatu  keuntungan  melalui  pemberian  bunga  simpanan.  Fungsi    bunga  simpanan  bagi  nasabah  sendiri  selain  memberi  keuntungan  bagi  nasabah  juga  sebagai  penutup  dari  premi  risiko  yang  mereka  terima  ketika  mereka  menyimpan dana mereka ke bank. Premi risiko dari bank inilah yang menentukan  seberapa besar bunga yang akan diterima oleh nasabah bank.

Beberapa  penelitian  sebelumnya  mengemukakan  bahwa  risiko  bank  memiliki  pengaruh  positif  terhadap  suku  bunga  simpanan  bank  dan  memiliki  pengaruh  yang  negatif  terhadap  suku  bunga  pinjaman  bank.  Menurut  sangkyun  park  (1995)  dalam  artikelnya  mengemukakan  bahwa  risiko  bank  (probability  default) berpengaruh positif terhadapa suku bunga simpanan bank sehingga dapat  disimpulan bahwa semakin besar risiko yang diterima oleh nasabah maka semakin  besar  pula  tekanan  dari  para  nasabah  bank  untuk  menuntut  bunga  yang  besar  kepada bank.

Memang  hubungan  antara  premi  risiko  dan  tingkat  pengembalian  yang  diharapakan  memang  tidak  dapat  dipungkiri  lagi.  Hal  ini  sesuai  dengan  prinsip  ekonomi dimana dikatakan bahwa “high risk high return and low risk low return”.

Inilah  yang  menyebabkan  nasabah  dimungkinkan  untuk  mampu  menekan  bank  untuk menentukan tingkat suku bunga bank. Hubungan risiko bank dengan tingkat  suku  bunga  ini  menarik  untuk  diteliti  karena  dengan  melakukan  pembuktian  ilmiah  terhadap  hal  tersebut,  dapat  diketahui  seberapa  besar  hubungan  antara  premi  risiko  terhadap  tingkat  suku  bunga  yang  diberikan  oleh  bank  sekaligus  menggambarkan seberapa besar kekuatan dari nasabah untuk mempengaruhi dan  mendisiplinkan bank (market discipline) dalam menentukan suku bunga mereka.

  Menurut  Muchdarsyah  Sinungan  (2003;03),  selain  memiliki  fungsi  utama  sebagai  penghimpun  dana  masyarakat,  bank  juga  memiliki  fungsi  utama  dalam  menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan atau kekurangan dana.

Namun tidak dapat dipungkiri, bahwa dalam melakukan pemberian kredit tersebut  bank selalu menerapkan bunga pinjaman sebagai alat untuk menutup premi risiko  yang dihadapi oleh bank dalam memberikan pinjaman kepada debitur.

Pada kenyataannya, bukan  hanya bank yang menghadapi risiko ketika bank  meminjamkan  dananya  kepada  nasabah,  namun  nasabah  yang  meminjam  dana  dari bank juga menghadapi risiko ketika mereka meminjam dana dari bank. Hal  ini  dikarenakan,  ketika  mereka  menjadikan  bank  yang  berisiko  sebagai  sumber  dana  utama  mereka,  maka  mereka  akan  menghadapi  permasalah  ketika  bank  tersebut  mengalami  kebangkrutan.  Ketika  bank  yang  dijadikan  nasabah  sebagai  sumber  dana  utama  mereka  mengalami  kebangkrutan,  maka  para  nasabah  akan  dituntut  untuk  segera  mengembalikan  dana  yang  mereka  pinjam  dari  bank  dan  para nasabah juga dituntut untuk mengganti sumber dana utama mereka melalui  bank lain ataupun sumber lain yang menimbulkan biaya yang cukup tinggi.

Beberapa penelitian sebelumnya juga menemukan hubungan negatif antara  risiko  bank  dengan  tingkat  suku  bunga  pinjaman  yang  diberikan  bank.  Kim,  Kliger,  dan  Vale  (2003)  menemukan  bukti  bahwa  selain  memiliki  pengaruh  negatif terhadap  depositors, risiko bank juga memiliki pengaruh negatif terhadap  borrowers.  Ini dikarenakan ketika suatu bank berisiko maka akan menyebabkan    kekhawatiran kepada para borrowers. Kekhawatiran tersebut timbul karena ketika  para  borrowers  menghadapi  bank  yang  berisiko  akan  menyebabkan  para  borrowers  menghadapi  biaya  yang  timbul  karena  biaya  pengembalian  utang  kepada bank yang lebih besar dan juga biaya untuk mengganti sumber dana utang  (switching – cost to another bank).

Dalam  perkembangan  industri  perbankan  sendiri,  muncul  beberapa  kebijakan  baru  yang  mengatur  tentang  simpanan  nasabah  di  bank,  seperti diterapkannya  penjaminan  terhadap  simpanan  dana  masyarakat  yang  berada  di  bank.  Di  Indonesia  sendiri  mengalami  beberapa  periode  peraturan  mengenai  penjaminan terhadap simpanan nasabah di bank, yaitu periode tanpa penjaminan /  non-guarantee  (sebelum  tahun  1998),  penjaminan  penuh  /  full-guarantee  (tahun  1998  –  2005),  dan  penjaminan  terbatas  /  limited  guarantee  (2005  –  sekarang).

Namun dalam perubahan yang terjadi akibat munculnya regulasi LPS (Lembaga  Penjamin  Simpanan)  pada  september  2005  terjadi  perbedaan  perlakuan  dan  perubahan regulasi untuk bank domestik dan bank asing. Untuk perubahan sistem  penjaminan  simpanan  yang  terjadi  setelah  munculnya  LPS  (Lembaga  Penjamin  Simpanan) kepada bank domestik adalah dari sistem penjaminan simpanan secara  penuh  (full  guarantee)  menjadi  sistem  penjaminan  simpanan  secara  terbatas  (limited  guarantee).  Sedangkan  untuk  perubahan  sistem  penjaminan  simpanan  yang terjadi setelah munculnya LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) kepada bank  asing  adalah  dari  tidak  adanya  sistem  penjaminan  simpanan  (non  guarantee)  menjadi  sistem  penjaminan  simpanan  secara  terbatas  (limited  guarantee).

Sehingga  dengan  demikian  penulis  secara  langsung  dapat  mengetahui  dampak    apakah  yang  terjadi  ketika  adanya  perubahan  dari  sistem  penjaminan  simpanan  secara  penuh  (full  guarantee)  menjadi  sistem  penjaminan  simpanan  secara  terbatas  (limited  guarantee)  untuk  bank  domestik  dan  juga  ketika  terjadi  perubahan  dari  tidak  adanya  sistem  penjaminan  simpanan  (non  guarantee)  menjadi  sistem  penjaminan  simpanan  secara  terbatas  (limited  guarantee)  untuk  bank asing terhadap perilaku pasar dalam mendisiplikan bank-bank di Indonesia.

Penelitian  sebelumnya  juga  menemukan  bukti  bahwa  hubungan  antara  risiko  bank  dengan  tingkat  suku  bunga  ini  juga  dapat  dipengaruhi  oleh  adanya  penjaminan terhadap simpanan dari para nasabah. Sebagaimana diungkapkan oleh  Vasso  P.  Ioannidou  dan  Jan  de  Dreau  (2006)  dalam  artikelnya  mengemukakan  bahwa  adanya jaminan terhadap simpanan dari para nasabah mampu mengurangi  atau menurunkan kekuatan dari market discipline para nasabah dan seberapa besar  kekuatan  penjaminan  simpanan  dalam  mempengaruhi  hubungan  antara  risiko  bank terhadap tingkat suku bunga bank  dipengaruhi oleh besarnya simpanan yang  terjamin.

Berdasarkan  latarbelakang  dan  penjelasan  tersebut,  penulis  tertarik  untuk  melakukan analisis tentang kebenaran pengaruh dari risiko bank terhadap tingkat  suku  bunga  simpanan  dan  pinjaman  bank  yang  diberikan  kepada  nasabah  bank.

Selain  itu,  penulis  juga  ingin  mengetahui  seberapa  efektif  penerapan  kebijakan  penjaminan  simpanan  dalam  mendisiplinkan  kinerja  bank.  Oleh  karena  itu,  penulis melakukan penelitian yang berjudul “ANALISIS PENGARUH RISIKO  YANG  DIHADAPI  NASABAH  BANK  TERHADAP  TINGKAT  SUKU    BUNGA  YANG  DIBERIKAN  BANK  DAN  PENGARUH  KEBERADAAN  LPS (LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN)”.

Dengan  melakukan  penelitian  tersebut  dan  menemukan  hasilnya,  penulis  berharap dapat memanfaatkan hasil penelitian tersebut untuk mengetahui seberapa  besar risiko sebuah bank dalam mempengaruhi perilaku pasar dalam menyimpan  dananya di bank dan meminjam dananya dari bank. Selain itu, hasil dari penelitian  ini  diharapkan  dapat  menunjukan  seberapa  besar  pengaruh  dari  adanya  regulasi  baru  yang  diterapkan  di  Indonesia  tentang  Lembaga  Penjamin  Simpanan  (LPS)  dalam  memperlemah  maupun  memperkuat  kemampuan  pasar  dalam  mendisiplinkan perilaku bank di Indonesia.

1.2 RUMUSAN MASALAH.

Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  permasalah  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut :.

1.  apakah  risiko  bank  berpengaruh  terhadap  nasabah  yang  menyimpan  dananya di bank  yang digambarkan melalui suku bunga simpanan yang  diminta oleh nasabah?.

2.  apakah  risiko  bank  berpengaruh  terhadap  nasabah  yang  meminjam  dananya  dari  bank  yang  digambarkan  melalui  suku  bunga  pinjaman  yang diminta oleh nasabah?.

3.  Apakah  perubahan  penjaminan  simpanan  pada  bank  domestik  dari  penjaminan  terhadap  simpanan  secara  penuh  di  bank  menjadi    penjaminan  terhadap  simpanan  di  bank  secara  terbatas  mampu  meningkatkan  kemampuan  pasar  dalam  mendisiplinkan  bank  domestik  di Indonesia?.

4.  Apakah  perubahan  penjaminan  simpanan  pada  bank  asing  dari  tidak  adanya  penjaminan  terhadap  simpanan  di  bank  menjadi  adanya  penjaminan  terhadap  simpanan  di  bank  secara  terbatas  mampu  menurunkan  kemampuan  pasar  dalam  mendisiplinkan  bank  asing  di  Indonesia?.

1.3 TUJUAN PENELITIAN.

Tujuan  penulis  melakukan  penelitian  yang  berjudul  “ANALISIS  PENGARUH  RISIKO  YANG  DIHADAPI  NASABAH  BANK  TERHADAP  TINGKAT SUKU BUNGA YANG DIBERIKAN BANK DAN PENGARUH  KEBERADAAN LPS (LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN)” ini adalah :.

1.  Menguji  reaksi dari nasabah yang menyimpan dananya di bank terhadap  risiko bank.

2.  Menguji  reaksi dari nasabah  yang meminjam dananya di bank terhadap  risiko bank.

3.  Menguji  pengaruh perubahan kebijakan penjaminan simpanan pada  bank domestik terhadap kemampuan pasar dalam mendisiplinkan bank.

4.  Menguji pengaruh perubahan kebijakan penjaminan simpanan pada bank  asing terhadap kemampuan pasar dalam mendisiplinkan bank.

  1.4 MANFAAT PENELITIAN.

Manfaat yang akan didapatkan ketika penulis melakukan penelitian skrispsi  yang  berjudul  “ANALISIS  PENGARUH  RISIKO  YANG  DIHADAPI  NASABAH  BANK  TERHADAP  TINGKAT  SUKU  BUNGA  YANG  DIBERIKAN BANK DAN PENGARUH KEBERADAAN LPS (LEMBAGA  PENJAMIN SIMPANAN)” ini adalah sebagai berikut :.

1.  Bagi penulis :.

a.  Penulis  dapat  mengetahui  reaksi  yang  dilakukan  seorang  nasabah  bank  ketika mereka dihadapkan kepada risiko yang dihadapi oleh bank tempat  dimana mereka menyimpan atau meminjam dana mereka.

b.  Penulis  dapat  mengetahui  sejauh  mana  Lembaga  Penjamin  Simpanan  (LPS)  dapat  mengurangi  kekhawatiran  nasabah  terhadap  dana  yang  mereka  simpan  dibank  ketika  dihadapkan  kepada  risiko  yang  dihadapi  oleh bank.

2.  Bagi pembaca :.

a.  Sebagai bahan referensi para pembaca sehingga dapat mengetahui  sejauh  mana  mereka  (nasabah)  mampu  melakukan  tekanan  (market  discipline)  terhadap bank ketika menyimpan dan meminjam dananya di bank.

b.  Sebagai bahan referensi para pembaca (nasabah bank) dalam menentukan  dimana  sebaiknya  menyimpan  dananya  di  bank  dan  risiko  seperti  apa  yang harus dihadapi dan dijadikan pertimbangan.

c.  Sebagai bahan referensi para pembaca (nasabah bank) untuk mengetahui  sejauh mana Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) mampu melindungi  dana mereka dan mampu menurunkan tekanan pasar (market discipline)  terhadap bank ketika dihadapkan risiko bank.

3.  Bagi Manajemen Perbankan :.

a.  Sebagai bahan referensi bagi industri perbankan untuk mengetahui reaksi  seperti apa yang dilakukan oleh nasabah mereka ketika dihadapkan risiko  yang dihadapi oleh perbankan.

b.  Sebagai bahan referensi bagi industri perbankan untuk mengetahui sejauh  mana  Lembaga  Penjamin  Simpanan  mampu  menurunkan  tekanan  dan  kekhawatiran dari nasabah bank ketika nasabah dihadapkan kepada risiko  bank.

 Skripsi Ekonomi: Analisis Pengaruh Risiko Yang Dihadapi Nasabah Bank Terhadap Tingkat Suku Bunga Yang Diberikan Bank Dan Pengaruh Keberadaan Lps (Lembaga Penjamin Simpanan)

Download lengkap Versi PDF

	Bab I	Download
	Bab II	Download
	Bab III - V	Download
	Daftar Pustaka	Download
	Lampiran	Download